Сравнение ^GSPTXDV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или ^TNX.
Основные характеристики
| ^GSPTXDV | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | -1.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.04% | -9.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 43.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 20.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 24.47% |
| Макс. просадка | -46.09% | -93.78% |
| Текущая просадка | -0.20% | -52.41% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и ^TNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и ^TNX
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.22% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и ^TNX
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и ^TNX
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.90%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.