Сравнение ^GSPTXDV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и ^TNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и ^TNX
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.76
^TNX:
0.45
^GSPTXDV:
2.52
^TNX:
0.81
^GSPTXDV:
1.31
^TNX:
1.09
^GSPTXDV:
1.62
^TNX:
0.18
^GSPTXDV:
6.74
^TNX:
0.93
^GSPTXDV:
2.28%
^TNX:
10.37%
^GSPTXDV:
9.00%
^TNX:
21.17%
^GSPTXDV:
-46.09%
^TNX:
-93.78%
^GSPTXDV:
-4.96%
^TNX:
-44.88%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.63% соответственно.
^GSPTXDV
-0.47%
-0.71%
10.38%
14.74%
3.64%
2.72%
^TNX
-3.30%
-4.24%
11.44%
8.12%
22.99%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и ^TNX
^GSPTXDV
^TNX
Сравнение ^GSPTXDV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и ^TNX
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и ^TNX
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.19%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.